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股市行业网络稳定性、系统重要性及风险溢出效应研究

  • 丛 书 名

    墨香财经学术文库
  • 作   者

    :李延双
  • 定   价

    :¥65
  • 译   者

  • 版   次

    :1-1
  • I S B N

    : 978-7-5654-5207-9
  • 开   本

    :16
  • 出版时间

    :2024-04-15
  • 页   码

    :190
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内容简介
  在经济全球化和金融业务复杂性日益加深的背景下,不同金融市场、金融行业以及金融机构间的关联程度越发紧密。金融系统的复杂关联性在使金融风险高度分散的同时,提高了金融风险扩散至金融系统的可能性,从而对金融系统的整体稳定性造成严重影响。与此同时,金融危机的发生频率、金融风险传染路径的复杂度、金融风险的传染速度均有所增加。股票市场是经济的晴雨表,是金融市场的重要组成部分,股市波动易受全球经济环境、国内外经济政策以及极端金融事件等多方面因素的影响。近些年,国内外极端金融事件频发,对国际金融体系造成了巨大冲击,导致金融市场(金融行业或金融机构) 间关联聚集性提高、金融系统稳定性下降以及金融风险溢出效应加剧等相关问题的产生。因此,掌握金融市场内部的关联聚集特性、了解影响金融市场稳定性的主要因素、识别金融风险的关键传染源(系统重要性个体)、探究金融风险的溢出路径和传染机制,对于严格把控系统性金融风险、维护金融市场的稳定发展具有重要的理论与现实意义。

章节目录
  目录
2 股市行业网络稳定性、系统重要性及风险溢出效应研究
4.2 数据选取与模型构建/69
4.3 股市行业间PMFG 网络结构的稳定性特征分析/72
4.4 股市行业间PMFG 网络结构的鲁棒性分析/77
4.5 股市行业间PMFG 网络结构稳定性的影响因素分析/85
4.6 本章小结/90
第5 章 基于波动溢出网络的股市行业系统重要性研究/93
5.1 问题提出/93
5.2 数据选取与模型构建/95
5.3 股市行业系统重要性研究/100
5.4 本章小结/126
第6 章 基于波动溢出网络的股市行业间风险溢出效应研究/129
6.1 问题提出/129
6.2 数据选取与模型构建/132
6.3 股市行业间风险溢出效应分析/136
6.4 股市行业间风险溢出路径研究/151
6.5 本章小结/161
第7 章 研究结论及展望/164
7.1 主要成果及结论/164
7.2 研究不足与展望/167
参考文献/169
附录/183
索引/190
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