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投资者意见分歧假设下资产定价问题研究

“十二五”省级重点图书出版规划项目
  • 丛 书 名

    墨香财经学术文库
  • 作   者

    :王静
  • 定   价

    :¥45
  • 译   者

  • 版   次

    :1-1
  • I S B N

    :978-7-5654-4374-9
  • 开   本

    :16
  • 出版时间

    :2021-11-26
  • 页   码

    :144
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内容简介
  以资本资产定价模型(CAPM) 等为代表的定价模型构成了传统资产定价理论的主体,在此基础上又衍生出许多分支,经过几十年的不断发展和完善,已然形成一个相当完备的理论体系,被学术界统称为“经典(传统) 资产定价理论”。然而,这套完备的理论框架却在越来越多的现实检验中出现了问题。大量的实证研究及观察结果都表明,股票市场中存在许多无法用传统金融理论解释的收益异常现象,这统称为“异象”(anomalies)。这些事实无疑将传统金融理论推向了一个十分尴尬的境地。为了解释这些“异象”,学者们开始对传统金融理论不断完善与修正。于是,运用心理学、行为学、社会学来研究金融活动中人们决策行为的一门新兴学科——行为金融学——应运而生。
章节目录
  1 绪论/1
1.1 研究背景及意义/1
1.2 研究内容与研究框架/7
1.3 研究贡献与创新性/10
2 文献综述/13
2.1 传统金融理论对资产定价问题的研究综述/13
2.2 基于意见分歧假设的资产定价问题研究综述/26
3 理论分析及假设提出/35
3.1 投资者意见分歧及其形成机制/35
3.2 投资者意见分歧与风险-收益权衡关系/42
4 我国股票市场中投资者意见分歧的存在性检验及度量方法/49
4.1 我国股票市场中投资者意见分歧的存在性检验/49
4.2 投资者意见分歧的度量方法/55
5 意见分歧与风险-收益权衡关系——基于横截面的实证研究/63
5.1 我国股票市场的交易背景分析/63
5.2 研究设计/69
5.3 实证结果及分析/72
5.4 本章小结/77
6 意见分歧与风险-收益权衡关系——基于市场层面的实证研究/81
6.1 基于单状态模型和两状态模型的OLS回归分析/82
6.2 基于GARCH-M (1,1) 模型的实证分析/102
6.3 本章小结/109
7 稳健性检验/113
7.1 以宏观经济变量代替投资者意见分歧/113
7.2 以分析师预测分散度衡量投资者意见分歧/118
7.3 本章小结/126
8 研究结论与展望/128
8.1 研究结论/128
8.2 政策建议/132
8.3 研究不足及展望/133
参考文献/135
索引/144
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