专业性、开放式、国际化的财经教育出版机构
首页 >> 图书中心 >> 图书详情

Stata在财务金融与经济分析中的应用

  • 丛 书 名

    经管研究方法系列译丛
  • 作   者

    :张绍勋
  • 定   价

    :¥129
  • 译   者

  • 版   次

    :1-1
  • I S B N

    :978-7-5654-4029-8
  • 开   本

    :16
  • 出版时间

    :2021-01-23
  • 页   码

    :758
严正声明:我社网站提供的教学资源仅供教师会员下载后用于教学需要,严谨私自传播、用于商业用途。凡有侵权行为的个人、法人或其他组织,必须立即停止侵权并对其因侵权造成的一切后果承担全部责任和相应赔偿,否则我们将依据中华人民共和国相关法律、法规追究其经济和法律责任。
淘宝购买当当购买
本系列其他图书

用Stata 进行量化分析
定价:58元

MATLAB 导论:为行为研究者量身定制
定价:60元

SPSS与统计应用分析
定价:98元

SPSS与研究方法
定价:66元
本专业其他图书

世界经济概论(第四版)
定价:32元

社会保障学(第四版)
定价:30元
内容简介
  Stata是一套完整整合式的统计分析软件,它提供研究人员所需的数据分析、数据管理与强大绘图功能,同时Stata还具有数据管理软件、统计分析软件、绘图软件、矩阵计算软件和程序语言的特点,功能强大。与市面上常见的有关Stata的书不同,本书着重从时间序列角度出发,详细介绍了时间序列数据的处理方法,各种VAR模型的理论基础、建模方法以及在实际生活中的应用。
章节目录
  第1章    
认识 Stata    
1-1 Stata介绍    
1-2 Stata的安装及设定    
1-3 外部命令文件ado:Stata的外部命令    
1-4 SSC外部程序(外部命令)    
1-5 在线获取美联储经济在线数据库(FRED)    
第2章    
时间序列及计量经济学专有名词    
2-1 认识数学符号    
2-2 时间序列与统计分类    
2-3 计量经济学的专有名词    
2-4 金融专有名词    
2-5 经济变量    
第3章    
时间序列入门及动态模型    
3-1 预测    
3-2 线性回归与时间序列回归    
3-3 回归模型三大残差诊断法:自相关检验、JB检验、    
ARCH-LM    
3-4 用Stata预测GDP:OLS与动态模型    
第4章    
线性回归模型的延伸    
4-1 了解各类回归分析    
4-2 连续的被解释变量:线性回归模型    
1-3 如何挑选预测变量的所有可能组合(rsquare指令)    
4-4 残差自相关的3种校正方法:Prais-Winsten回归等    
(prais、newey 命令)    
4-5 OL-S及 GLS 如何解决异方差性(heteroskedasticity)    
4-6 single-equation instrumental-variables 回归    
4-7 三阶段(three-stage)回归分析(reg3命令)    
第5章    
单位根检验及随机趋势    
5-1 单位根检验    
5-2 Stata进行单位根检验的操作步骤    
5-3 差分运算(first-difference),使变量转成平稳    
第6章    
时间序列回归ARIMA    
6-1 ARIMA概念    
6-2 平稳数列的移动平均模型(MA)    
6-3 平稳序列的自回归模型(AR)    
6-4 平稳序列的ARIMA模型    
6-5 Stata如何认定ARIMA(p,d,q)的3个参数呢    
第7章    
单变量ARCH-GARCH、多变量MGARCH    
7-1 单变量ARCH(q)    
7-2 单变量GARCH(p,q)模型    
7-3 条件方差之不对称GARCH模型    
7-4 多变量MGARCH    
7-5 ARCH/GARCH的Stata命令    
7-6 Stata如何判定GARCH的p值及q值    
7-7 Stata ARCH/GARCH的实例    
7-8 用Stata建立 multivariate GARCH(p,q) 的实例    
第8章    
协整(共同随机趋势)、VECM    
8-1 协整检验    
8-2 Granger 因果关系检验    
8-3 Stata 范例:cointegration分析步骤    
第9章    
联立回归式:非平稳与平稳序列都适用的VECM    
9-1 协整、因果模型VECM    
9-2 向量误差修正模型(VECM)    
9-3 Stata分析VECM的步骤    
第10章    
联立回归式:只限平稳序列分析的VAR模型    
10-1 回归模型的预测    
10-2 向量自回归模型(VAR)    
10-3 VAR的结构分析    
10-4 结构性变动检验    
10-5 Stata进行VAR分析的范例    
第11章    
联立回归式:平稳的结构向量自回归模型    
11-1 SVAR模型    
11-2 Stata分析SVAR的范例    
参考文献    
译后记
有事Q我!
X关闭