中国（海南） 自由贸易港金融机构全面风险管理研究

　　本书的研究，首先立论于中国（海南） 自由贸易港金融机构的成长历
程、现状和全面风险管理理论的基本内涵；其次，归纳和分析中国（海
南） 自由贸易港金融机构现有和预期入驻金融机构面临的主要风险，明晰
主要风险的识别、分析、应对方法和策略；最后，深入探讨中国（海南）
自由贸易港金融机构的全面风险管理体系的治理架构、风险管理策略、风
险管理政策和程序、内部控制和审计体系等具体内容，同时包含其他涉及
中国（海南） 自由贸易港金融机构全面风险管理的外延性研究。总之，本
选题着力于中国（海南） 自由贸易港金融机构实际，总结和升华自由贸易
港（区） 金融机构在全面风险管理建设中所积累的成功经验，积极探索并
试图防范中国（海南） 自由贸易港金融机构在未来全面开放和全面风险管
理中可能遇到的问题。

　　第1 章导论/1
1.1 研究背景/1
1.2 研究对象/3
1.3 研究思路与方法/10
1.4 研究意义与研究创新/12
1.5 研究内容与结构框架/13
第2 章文献综述/16
2.1 文献综述/16
2.2 同业经验/18
第3 章全面风险管理的理论基础/43
3.1 全面风险管理理念与《企业风险管理——整合框架》/44
3.2 全面风险管理定义与《中央企业全面风险管理指引》/45
3.3 全面风险管理应用与《银行业金融机构全面风险管理指引》/49
第4 章中国（海南）自由贸易港金融机构全面风险管理的内涵/53
4.1 中国（海南） 自由贸易港金融机构面临的重要（重大） 风险概述/53
4.2 中国（海南） 自由贸易港金融机构面临的其他风险和运营风险概述/54
4.3 中国（海南） 自由贸易港金融机构全面风险管理的基本框架/56
第5 章中国（海南）自由贸易港金融机构信用风险管理/58
5.1 中国（海南） 自由贸易港金融机构面临的信用风险/58
5.2 中国（海南） 自由贸易港金融机构信用风险评级/59
5.3 中国（海南） 自由贸易港金融机构信用风险压力测试/67
5.4 中国（海南） 自由贸易港金融机构信用风险的管理机制/69
第6 章中国（海南）自由贸易港金融机构流动性风险管理/71
6.1 中国（海南） 自由贸易港金融机构面临的流动性风险/71
6.2 中国（海南） 自由贸易港金融机构流动性风险个体可观测（预警） 指标的限额管理/72
6.3 中国（海南） 自由贸易港金融机构流动性风险压力测试及其管理/76
6.4 中国（海南） 自由贸易港金融机构流动性风险的管理机制/80
第7 章中国（海南）自由贸易港金融机构操作风险管理/83
7.1 中国（海南） 自由贸易港金融机构面临的操作风险/83
7.2 中国（海南） 自由贸易港金融机构操作风险关键指标（KRI） 及其管理/84
7.3 中国（海南） 自由贸易港金融机构操作风险损失数据收集与管理/90
7.4 中国（海南） 自由贸易港金融机构操作风险与控制自我评估/92
7.5 中国（海南） 自由贸易港金融机构操作风险的管理机制/94
第8 章中国（海南）自由贸易港金融机构面临的其他风险及其管理/97
8.1 中国（海南） 自由贸易港金融机构面临的战略风险及其管理机制/97
8.2 中国（海南） 自由贸易港金融机构面临的合规风险及其管理机制/100
8.3 中国（海南） 自由贸易港金融机构面临的法律风险及其管理机制/103
8.4 中国（海南） 自由贸易港金融机构面临的利率风险及其管理机制/106
8.5 中国（海南） 自由贸易港金融机构面临的信息科技风险及其管理机制/108
8.6 中国（海南） 自由贸易港金融机构面临的反洗钱风险及其管理机制/116
第9 章中国（海南）自由贸易港金融机构运营风险识别体系、预警模块及风险管理方案/124
9.1 中国（海南） 自由贸易港金融机构运营风险的内涵/124
9.2 中国（海南） 自由贸易港金融机构运营管理监测系统风险监测模块/125
9.3 中国（海南） 自由贸易港金融机构风险监测模块的预警阈值/126
9.4 中国（海南） 自由贸易港金融机构运营风险处理方案/130
第10 章中国（海南）自由贸易港金融机构内部控制、内部审计与全面风险管理/134
10.1 中国（海南） 自由贸易港金融机构内部控制的组织结构及其风险防范职能/134
10.2 中国（海南） 自由贸易港金融机构内部控制评价与风险管理概述/137
10.3 中国（海南） 自由贸易港金融机构内部控制评价指标设置/141
10.4 中国（海南） 自由贸易港金融机构内部控制评价指标的计分方法与赋权方法/179
10.5 中国（海南） 自由贸易港金融机构内部审计与风险管理/196
第11 章研究结论与启示/201
11.1 研究结论/201
11.2 研究启示/204
参考文献/206
附录/234
附录1 银行业金融机构全面风险管理指引/234
附录2 商业银行内部控制指引/244
附录3 中央企业全面风险管理指引/250
附录4 商业银行内部控制评价试行办法/263
索引/281
后记/282